اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش اندیکاتور MACD

برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک تریدر باید دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال بالا برده و به ابزارهای مختلف مسلط باشید. یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال اندیکاتور مکدی (MACD) است که می‌تواند اطلاعات کاربردی و مهمی را به شما ارائه کند. این اندیکاتور بر اساس چندین شاخص میانگین متحرک قیمتی تشکیل می‌شود و تحلیل تکنیکال شما را ارتقا خواهد داد. در این مقاله به اندیکاتور مکدی می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را به صورت کامل به شما توضیح خواهیم داد؛ با بیتفا همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان‌طور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌های مختلف، ابزارهای کمکی زیادی ساخته شده‌اند تا کار تحلیل را برای معامله‌گران ساده‌تر کنند. اندیکاتور مکدی یکی از همین ابزارها است که توسط جرالد بی اپل در سال 1970 طراحی شد. او به مدت 35 سال در بخش مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری فعالیت داشت و توانسته بود تحقیقات کاربردی زیادی در حوزه بازارهای مالی صورت دهد.

جرالد اپل به عنوان یک کارشناس برجسته بازارهای مالی شناسایی می‌شود که توانسته در انتشار بیش از 15 کتاب و مقاله تخصصی حوزه بازارهای سرمایه نقش داشته باشد. چند سال پس از ایجاد اندیکاتور MACD به منظور کارایی بهتر آن شخصی به نام توماس آسپری (Thomas Aspary) برای پیشرفت آن توانست قسمت مهم و تأثیرگذار هیستوگرام (Histogram) را به آن اضافه کند.  

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence که ترجمه آن معادل همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک (Moving Avarage) می‌شود.

این اندیکاتور با این ایده طراحی شد تا قدرت، جهت و شتاب یک روند مورد بررسی قرار بگیرد. برای محاسبه این اندیکاتور از قیمت پایانی کندل‌ها استفاده می‌شود و می‌توان گفت که فرمول سختی نیز برای محاسبه ندارد. از مکدی بیشتر به عنوان یک روند یاب استفاده می‌شود که می‌تواند میزان قرار داشتن در یک روند خاص را تا حدود زیادی محاسبه کند.

توضیح اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی در دو نوع مختلف ساخته و طراحی شده است که باید به تفاوت‌های آن‌ها توجه ویژه داشته باشید. در توضیح اندیکاتور MACD باید بگوییم که این اندیکاتور اکنون در دو نوع جدید و قدیمی در دسترس است که هم از نظر ظاهری و هم کاربردی تفاوت‌های بنیادی با هم دارند. تفاوت مهم دو مدل جدید (New) و قدیمی (Classic) این اندیکاتور این است که در مدل قدیمی هیستوگرام وجود ندارد. در این مقاله ما به توضیح اندیکاتور MACD جدید می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی را باید جزو اسیلاتورها (Oscillator) قرار دهیم. اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها به شمار می‌روند که خود از اطلاعات سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند و به نوعی جمع بندی چندین اندیکاتور را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

با آموزش این اندیکاتور این مطلب را ادامه می‌دهیم.

آموزش اندیکاتور MACD

در قسمت‌های قبلی این مقاله به تاریخچه اندیکاتور مکدی و انواع مختلف آن اشاره شد. اکنون به آموزش استفاده از آن می‌پردازیم و کاربردهای آن را به شما توضیح خواهیم داد.

در ابتدا نحوه اضافه کردن آن به نمودار قیمت یک دارایی مانند بیت کوین را مرور خواهیم کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور MACD به نمودار قیمتی در سایت TradingView، گزینه (Andicators) اندیکاتورها را از نوار بالای نمودار انتخاب کنید. در اینجا لیستی از تمامی اندیکاتورها را مشاهده خواهید کرد. با جست و جوی نام هر اندیکاتور و انتخاب آن می‌توانید آن را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

پس از اینکه اندیکاتور مکدی را به نمودار قیمتی اضافه کردید باید با قسمت‌های مختلف آن آشنا شوید. در ادامه به توضیح بخش‌های مختلف این اندیکاتور می‌پردازیم.

اجزای اندیکاتور مکدی

مهم‌ترین قسمت‌های تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی عبارت‌اند از خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی. در ادامه توضیحات مختصری در مورد هر از این سه بخش مهم ارائه می‌دهیم:

• خط مکدی: در اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 12 و 26 روزه استفاده شده و خط مکدی خطی است که تفاوت بین این دو میانگین متحرک را به نمایش می‌گذارد. مکدی را می‌توان به نوعی یک سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل نیز نامید که می‌تواند اطلاعات جالب توجهی را در اختیار تریدرها قرار دهد. با استفاده از این خط معامله‌گران می‌توانند تغییرات و قدرت روند را مشخص کنند. این خط در اندیکاتور MACD به صورت پیش فرض به رنگ آبی است و معمولاً نوسانات بالایی نیز دارد.
• خط سیگنال: خط سیگنال در این اندیکاتور یک میانگین متحرک نمایی با دوره 9 روزه است که بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی ایجاد می‌شود. این خط در اندیکاتور با رنگ قرمز نشان داده شده است. نوسانات خط سیگنال کندتر از نوسانات خط مکدی است.
• هیستوگرام MACD: در اندیکاتور MACD هیستوگرام نشان دهنده اختلاف بین خط سیگنال و خط مکدی است. هیستوگرام مکدی به صورت عمودی ترسیم می‌شود و یک خط مرکزی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند هیستوگرام نیز بزرگ‌تر خواهد شد. از آن طرف هیستوگرام کوچک‌تر نشان دهنده این است که اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال کاهش پیدا کرده است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

پس از اینکه اندیکاتور مکدی را به نمودار اضافه کردید می‌توانید با رفتن به قسمت تنظیمات آن برخی از المان‌های آن را تغییر دهید. تنظیمات این اندیکاتور شامل دو بخش Inputs و Style است. در قسمت Inputs شما می‌توانید داده‌های ورودی این اندیکاتور را تغییر دهید. گزینه‌های مختلفی که در این بخش برایتان آورده شده را در ادامه توضیح خواهیم داد.

• FastLength: شما با انتخاب گزینه FastLength می‌توانید دوره زمانی کوتاه مدت این اندیکاتور را تغییر دهید.
• SlowLength: در گزینه بعدی یعنی SlowLength این قابلیت برای شما فراهم شده تا بتوانید دوره زمانی بلند مدت را نیز تغییر دهید.
• Source: همان‌طور که می‌دانید MACD از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده می‌کند و تغییرات قیمت در بازه زمانی مربوط به یک کندل در آن تأثیری نخواهد داشت. شما می‌توانید این مسئله را با انتخاب گزینه Source تغییر دهید و مبناهای دیگری برای محاسبات آن تعیین کنید.
• SignalLength: برای تغییر دوره زمانی خط سیگنال نیز می‌توانید از گزینه SignalLength استفاده کنید. توجه داشته باشید که هرگاه خواستید به تنظیمات پیش فرض مکدی برسید می‌توانید با انتخاب گزینه Defaults تمامی تنظیمات خود را برگردانید.

در قسمت Style شما می‌توانید ظاهر این اندیکاتور را تغییر دهید و رنگ‌های مختلفی برای اجزای مختلف آن در نظر بگیرید. این ویژگی تنها جنبه ظاهری داشته و بر محاسبات MACD تأثیرگذار نخواهد بود.

کاربردهای اندیکاتور مکدی

اکنون که با اجزای مختلف مکدی آشنا شدید بهتر است به سراغ کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال برویم و نحوه استفاده معامله‌گران از آن را بررسی کنیم.

حالت‌های مختلفی که برای اجزای مختلف این اندیکاتور ایجاد می‌شود می‌تواند به عنوان سیگنال‌هایی برای ورود و خروج معاملات مورد استفاده قرار بگیرد. اندیکاتور MACD با مقایسه میانگین‌های متحرک نمایی در طول‌های مختلف تغییرات در روند قیمتی را اندازه گیری می‌کند که می‌توان از آن‌ها به عنوان تریگر ورود و خروج به معاملات استفاده کرد.

معامله‌گران به سه روش مختلف از این ابزار استفاده می‌کنند که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تقاطع خط سیگنال و مکدی

اولین کاربرد اندیکاتور مکدی بر اساس تقاطع خط مکدی و خط سیگنال ایجاد می‌شود. زمانی که این دو خط از یکدیگر فاصله داشته باشند روند فعلی در حال قدرتمند شدن است و مومنتوم قیمتی افزایش پیدا خواهد کرد. از آن طرف هرچه این دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند نشان دهنده این است که روند در حال از دست دادن قدرت خود و ضعیف‌تر شدن است. دو سیگنال صعودی و نزولی از این اتفاق برداشت می‌شود که در ادامه به هر کدام اشاره خواهیم کرد.

اگر که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، سیگنال صعودی برای خرید ایجاد می‌شود. همچنین اگر خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند نشان دهنده این است که روند نزولی آغاز خواهد شد.

اگر که تقاطع صعودی در زیر خط مرکزی (خط مبنا) رخ دهد حاکی از شروع روند صعودی است و اگر در بالای خط مرکزی اتفاق بیفتد سیگنالی برای ادامه داشتن روند صعودی محسوب می‌شود. از آن طرف اگر که تقاطع نزولی در بالای خط مرکزی قرار بگیرد نشان دهنده آغاز روند نزولی است و اگر در زیر خط مرکزی رخ دهد سیگنالی برای ادامه داشتن روند نزولی خواهد بود.

تقاطع خط مرکزی (خط مبنا)

زمانی که خط MACD از خط مرکزی که خط مبنا نیز محسوب می‌شود عبور کند دومین سیگنال اندیکاتور مکدی را شکل خواهد داد. اگر که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد تقاطع‌هایی با خط مبنا صورت می‌گیرد. این تقاطع زمانی صعودی نامیده می‌شود که خط MACD به سمت بالا حرکت کند و خط مرکزی را قطع کند. تقاطع نزولی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی حرکتش را از بالای خط مرکزی آغاز کند و آن را قطع کند.

نکته‌ای که در استفاده از این روش باید در نظر داشته باشید این است که معمولاً تقاطع خط مبنا دارای تأخیر زیادی برای اعلام سیگنال خرید و فروش است. توصیه ما این است که تنها از این فاکتور برای ورود به خروج معاملات خود استفاده نکنید و حتماً سایر نشانه‌های تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید.

در تصویر پایین یک مثال از سیگنال تقاطع خط مبنا را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد تأخیر در ارائه سیگنال در این روش کاملاً مشهود است. این روش نسبت به روش اول از اهمیت کمتری برخوردار است و حتماً باید در ترکیب با سایر نشانه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

واگرایی مکدی

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی به زمانی اشاره دارد که قیمت و اندیکاتور مکدی در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند. با حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف قله‌های متفاوتی در نمودار قیمتی و نمودار مکدی ایجاد می‌شود و به همین دلیل به آن‌ها واگرایی گفته می‌شود. واگرایی مکدی به دو دسته مخفی و عادی تقسیم می‌شوند که در ادامه به هر کدام اشاره خواهیم کرد.

واگرایی عادی (Regular Divergence)

این نوع از واگرایی‌ها نشانه‌ای برای تغییر یک روند محسوب می‌شوند. این واگرایی دو نوع نزولی و یا منفی و صعودی و یا مثبت دارد. واگرایی منفی که به اختصار RD- نشان داده می‌شود در انتهای روند صعودی و زمانی تشکیل می‌شود که سقف جدیدی در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود اما در اندیکاتور مشاهده می‌کنیم که سقف بعدی پایین‌تر به ثبت رسیده است. واگرایی منفی نشان دهنده این است که فشار خرید تا حد زیادی از بین رفته اما هنوز تعداد خریداران در بازار از فروشندگان بیشتر است. به احتمال زیاد پس از این واگرایی قیمت فاز اصلاح خود را آغاز خواهد کرد.

واگرایی مثبت و یا RD+ در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. در زمان تشکیل RD+، قیمت در حال ایجاد کف‌های پایین‌تری است اما در اندیکاتور کف‌های بالاتری مشاهده می‌شود. در این حالت متوجه می‌شویم که فشار فروش کاسته شده و به احتمال زیاد روند نزولی در حال پایان یافتن است.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

مهم‌ترین کاربرد واگرایی مخفی را می‌توان تاییدی برای ادامه داشتن روند فعلی دانست. واگرایی مخفی نیز دو حالت مثبت و منفی دارد. زمانی که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی ایجاد می‌کند اما در اندیکاتور سقف‌های بالاتری نسبت به سقف قبلی ایجاد می‌شود واگرایی مخفی منفی (HD-) تشکیل می‌شود که نشانه‌ای برای ادامه داشتن روند نزولی است.

از آن طرف زمانی که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود ایجاد می‌کند ولی در اندیکاتور مکدی کف‌های پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم، واگرایی مخفی مثبت (HD+) ایجاد می‌شود. در این حالت انتظار آن وجود دارد که شاهد تداوم روند صعودی باشیم.

تفاوت اصلی واگرایی‌های مخفی و عادی را می‌توان این دانست که در واگرایی‌های عادی، سقف‌ها و کف‌ها در اندیکاتور در یک سمت خط مبنا ایجاد نمی‌شوند و می‌توانند بین این خط در نوسان باشند. در مقابل در واگرایی مخفی سقف‌ها و کف‌های ایجاد شده ممکن است تنها در یک سمت خط مبنا ایجاد شود و از خط میانی عبور نکند.

آیا سیگنال‌های مکدی قابل اعتماد هستند؟

در هنگام استفاده از هر ابزار فنی تحلیل تکنیکال باید به این نکته توجه داشته باشید که نمی‌توان تنها با تکیه به یک ابزار وارد معامله شد. هنگام استفاده از اندیکاتور MACD نیز باید این مسئله را رعایت کنید و هیچگاه بدون در نظر گرفتن سایر جنبه‌های تحلیل تکنیکال از آن استفاده نکنید.

حتی در برخی از موارد ممکن است مکدی به شما سیگنال‌های اشتباهی نیز ارائه کند. به‌عنوان‌مثال مشاهده شده که گاهی پس از یک تقاطع صعودی که بین خط مکدی و خط سیگنال ایجاد شده قیمت ریزشی را تجربه می‌کند. پس در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به خرج بدهید و آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید بازدهی مناسبی در معاملات خود ایجاد کنید.

توصیه می‌کنیم که اگر برای اولین بار است که قصد استفاده از MACD را دارید ابتدا آن را در یک حساب دمو مورد ارزیابی قرار دهید و ببینید که آیا می‌تواند با توجه به سبک معاملاتی شما بازدهی قابل قبولی داشته باشد یا خیر و سپس در حساب اصلی و معاملات واقعی خود از آن استفاده کنید.